¿Qué comportamiento es correcto?

Has respondido correctamente. En la imagen se ve una señal de preferencia de paso (rombo amarillo) y un panel adicional que indica la forma de la intersección. Esto significa que tú circulas por la vía principal y tienes prioridad. El vehículo azul viene desde una vía secundaria y debe cederte el paso. Por eso, en este caso, puedes pasar tú primero. Es importante siempre fijarse en estas señales para saber quién tiene la prioridad en los cruces.