Qual o comportamento correto nesta situação?

A sua resposta está correta porque, nesta situação, você deve ceder passagem ao veículo ligeiro azul e ao veículo pesado azul.

A regra do direito de passagem em cruzamentos ou encontros de trânsito sem sinalização específica determina que você deve ceder a passagem aos veículos que vêm pela sua direita. No caso, tanto o veículo ligeiro azul (à sua direita) como o veículo pesado azul (que está em faixa prioritária ou com direito de passagem claro) têm prioridade. Já o veículo ligeiro amarelo está atrás de você e deseja seguir em outra direção, portanto, você pode seguir após ceder passagem aos veículos prioritários.

Entender esta regra ajuda a evitar acidentes e garante uma circulação mais segura e ordenada nas vias.